關于期貨相關的論文文獻多嗎 怎么找?投稿股指期貨相關的學術論文可以選擇金融領域的學術期刊，為了增加論文寫作的依據，并提高論文發表成功的機率，在投稿期貨相關學術論文之前最好能夠查閱較多的論文文獻資料，查閱相關論文文獻可以通過中國知網或者期刊vip這樣的綜合性論文服務平臺，在專業學術顧問的指導下為作者推薦期貨論文投稿期刊，以下是部分期貨相關論文文獻。

　　期貨文獻參考一：股指期貨跨品種套利正當時

　　正文快照：股指期貨套利主要分為期現套利、跨期套利和跨品種套利。隨著技術提高，期現套利難有大的空間。跨期套利面臨規律性不強的困惑，所以本次討論跨品種套利。從定義上，跨品種套利是指利用兩種不同的，但具有較強關聯的商品或股指之間的合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割?

　　期貨文獻參考二：滬深300股指期貨對現貨市場波動性影響研究

　　摘要：文章選取了滬深300股票指數在2005年4月8日至2020年4月30日的日收盤價,將選取的數據取對數收益率并對其進行分組,分別建立GARCH模型來研究市場信息的傳遞效率。此外,對全樣本進行EGARCH建模分析,通過加入虛擬變量來研究股指期貨的推出對于杠桿效應的影響,以及股指期貨推出后對現貨市場波動性的減弱效果。

　　期貨文獻參考三：從期現套利看三大股指期貨的價格規律

　　摘要：文章選取2018年10月25日至11月23日的5分鐘數據,運用無套利原理對滬深300、上證50和中證500三只股指期貨的價格規律進行了實證分析。研究發現:三大股指期貨價格偏低,但不同股指期貨程度不同;當到期日臨近時,每個股指期貨的價格都趨向于合理;三只股指期貨中,上證50股指期貨價格確定機制最為成熟,滬深300股指期貨其次,中證500股指期貨最后。文章對三大股指期貨的價格合理性進行了直觀的比較,為推進我國股指期貨市場的成熟提供了一定依據。

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